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Los datos de derivados muestran un debilitamiento del entusiasmo por las criptomonedas

Los datos de derivados muestran un debilitamiento del entusiasmo por las criptomonedas



Las volatilidades implícitas, que se calculan a partir de las primas de las opciones y miden la visión del mercado sobre el riesgo futuro, han bajado a niveles que no se veían desde octubre de 2020. Sin duda, los niveles regulares en las volatilidades implícitas de las criptomonedas señalarían alarma y pánico en el mercado de valores, pero dado que la segunda semana de diciembre, la volatilidad implícita de las criptomonedas se ha reducido. En los últimos días, esa caída se ha acelerado. Las volatilidades implícitas at-the-money a un mes están ahora en 60%; habían estado rondando el 80% desde el verano. Cuando cae la demanda de opciones, las volatilidades implícitas caen con ella.



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